棋牌问答 胜率和盈亏比你更看重哪一个
发布日期：2022-03-27 19:53 点击次数：74
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说看重哪个的都没入门，事实上单独拿出来说哪个都无意义，但是在一个交易系统里又是哪个都重要缺一不可的。一个交易系统最重要的是做到三率平衡，胜率赔率频率。光看重胜率的，很容易遇到千年砍柴一日烧，只要敢死扛，大多数的浮亏都是可以扛回来甚至有盈利出场的，这么做胜率自然很高，但是爆仓只需要你扛不住的一次，就可以把你扫地出场。这种事不需要多说，大家都太熟悉了。光看重赔率的，很容易遇到三年不开张，五年也不开张。偏重赔率但胜率过低的策略对大单边行情的依赖性过强，依靠死扛的小止损积累，也就是钝刀割肉，而可不可能很长时间都没出现产生大R收益的大单边趋势行情？完全可能。如果遇到这种长期没有足够大波动的时期，就算后面大行情一定会出现，但你很可能等不到49年了。再说说频率，如果你的策略过滤条件严格，交易频率非常低，那么即使按历史数据统计胜率赔率双高，你的策略收益也不见得能优过胜率赔率很一般但频率比你高很多的策略。随便举个例子就很容易明白：A策略：胜率80%，赔率1:5，频率每年3次。B策略：胜率40%，赔率1:3，频率每年30次。假设AB两策略每次开仓所承担的单次最大损失风险一样，那么按照收益期望公式计算：A策略：((0.8x5)-(0.2X1))x3=11.4B策略：((0.4x3)-(0.6x1))x30=18单单看胜赔率，A策略优于B策略太多，简直可以称之为神器了，而B策略则是非常一般的大路货策略表现，但是把频率再加上去一看，B策略的收益率明显高于A策略。也就是说，2个策略用上几年，B策略赚的钱肯定多于A策略，这里面还没有计算频率高低对复利的影响（其实影响是非常大的）当然有人说了，我又要高胜率高赔率而且频率也不低的策略行不行？行啊！只要你能做得出来，反正我是做不到的。你做得出来我献出膝盖膜拜你。在我的认识里，胜率赔率双高的策略都是靠堆积过滤条件实现的，且先不提过度拟合的陷阱，过滤一严格就必须舍弃大量的交易机会，频率自然就高不了。做个总结，要胜率就要牺牲赔率频率，要赔率就要牺牲胜率，胜率赔率都要就要牺牲频率，这叫做交易策略的不可能三角。所以单独拿交易系统的某个历史数据统计率来评估系统的好坏是毫无意义的，一个好的交易系统必然是三率平衡的作品，你的系统不能依靠牺牲某一边的性能去加强另一边的表现，要做到有大行情的时候你必然吃到，长期没有行情的时候你也能稳住，收益曲线可以不平滑，但也不能过于悬崖形。那种三五年走平或者长期小幅下滑，陡然一个旱地拔葱的曲线，绝大多数人是无力承受的，无他，只因熬不起。
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